均线的交易策略
使用均线的好处在于，均线可以缓和激烈价格的波动程度，所以用两条均线交叉策略时，可以减少激烈价格变化的假讯号产生。 但是，问题来了，在行情盘整的时候，均线无法拉出，就会产生两条均线纠结的情况发生，进而发生讯号反覆的情况。 交易系统的生命来源于交易策略。只见树林,不见森林；只见森林,不见生态。这也是我们常干的事。在交易策略这个问题上,相信目前还没有多少人能见到森林（当然包括我自己）。 作者：tomsonyao. 量化交易期货均线策略：1分钟均线策略，优化前后对比（盈利值 增加89%的手续费返还） 从昨天和今天的策略概要，可以看出，增加了止损后的策略，开仓次数减少了，上交手续费也减少了，胜率提高了，但是，盈亏比却减少了。 趋势性随机序列的 均线突破策略程序化模拟 国贸期货研发部 叶晓东 2010年12月7日 专业·专注 目录 一、研究背景 .. 3 二、数据选取和处理.. 3 三、交易策略 .. 3 四、分析 .. 4 五、结论建议 .. 6 2 专业·专注 一、研究背景 前段时间我们研究了沪深300指数在采用简单均线突破策略下各均线的 景然：领峰环球外汇商品晚间交易策略. 发布时间：2020-05-20 22:34:07. 反弹，目前来看，一小时周期上空头走势仍未改变，k线被ma60均线持续压制，日内建议在ma60均线的阻力位附近尝试做空。 空单：建议在1700附近轻仓试空，止损在1705.5，目标看1694.5-1688-1680附近 另类交易策略系列之二十七:均线交叉策略的另类创新研究 类别：投资策略 机构： 广发证券股份有限公司 研究员： 张超 日期：2015-07-17 经久不衰的
本文主要比较了牛熊价差策略和比例价差策略在50etf期权上的表现。首先，提出了一种基于双均线信号的50etf期权交易系统；其次，比较了牛熊价差策略和比例价差策略的表现；再次，讨论了不同档位对于牛熊价差策略的影响；最后，讨论了比例和不同档位对于比例价差策略的影响。
本文主要比较了牛熊价差策略和比例价差策略在50etf期权上的表现。首先，提出了一种基于双均线信号的50etf期权交易系统；其次，比较了牛熊价差策略和比例价差策略的表现；再次，讨论了不同档位对于牛熊价差策略的影响；最后，讨论了比例和不同档位对于比例价差策略的影响。 双均线策略是一个比较古老的交易策略，经我们量化交易团队研究，它一般在实盘中的表现欠佳。 我们不建议在实盘操作中过多使用双均线策略，我们在软件中集成了双均线策略的自动交易和优化，这主要是为了加强大家对这个策略的理性认知，并方便大家将它
主要是18日均线，自创指标是和海龟交易类似的唐安奇通道，也是一种趋势跟踪。自己用这2个策略、一根均线和一个唐安奇通道突破两个指标。 一根均线对所有品种的普适性要强，一根均线也要做合适的品种。
想了解实际各个策略绩效表，可以点下面连结进去看：原始，加滤网，加滤网与变动n 其实大家看过猎人写过这么多的策略，可以发现到， 使用均线策略所写出来的交易策略绩效，大部分都不差， 当然最原始的策略绩效当然不好，不过经过些许加工后， 其实 期货的均线交易策略_图文_百度文库
国债期货量化交易策略研究 .pdf. Tinpot1 | 2019-01-02 15:52
以均线为技术分析方法的交易策略 ——短线交易的进出场方法 一、对均线的理解 均线在大多数人的认识里是市场平均成本的一种计算方式，实际上是不是这 样我们可能都说不清楚， 不妨可以打个比方，价格在经过一段时间的单边下跌之 后，开始在某一个位置做震荡，到底大资金吸纳了多少仓位 导语： 双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线"上穿越"m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。 相关源代码可在原文查看 ： 网页链接 这都是今后的乐章了，现在让我们聚焦于开发你的第一个交易策略。 一个简单的交易策略. 正如上面所述，你将从量化交易的"hello world"：移动均线交叉策略开始。你将要开发的策略很简单：对时间序列创建两个独立的简单移动均值（Simple Moving Averages, SMA 分享一个使用均线的交易策略（简单实用） 首先声明，本策略适合中长周期，期货市场的话最少以小时K线看，股票市场最少日线! 在交易中，人人都想过滤掉震荡行情，把握住趋势行情，一撸到底，酣畅淋漓! 数字货币-双均线策略 策略背景 国际研究情况 Ng and Wing-Kam(2008) 对MACD和RSI两个指标的盈利性进行了实证检验，文中采用FT-30为研究对象，样本跨期为60年。检验结果发现，单纯的MACD和RSI交易策略都能够获得远高于买入并持有交易策略的收益。Shik TC(2007)以外汇市场六国主要货币为对象对相对强弱指标RSI 策略和回测. 其实策略的主要部分已经完成，只要加上对资金和仓位的管理，就可以构成一个可运行的策略。这里我们就构建一个很简单的方案。 设定如上一节所述每的参数：均线天数 N，统计输赢天数 T，止盈倍数 u，止损倍数 d，区间宽度 w，和最小数据比 θ。
2.均线策略的使用. 现在我们使用一个简单的双均线策略来构建一个简单的量化系统，这种技术被称为"双线相交法"： 当短期均线从下向上穿过长期均线时，为"黄金交叉"，释放买入信号； 当短期均线从上向下穿过长期均线时，为"死亡交叉"，释放卖出
【期货策略】多品种基于macd与均线的趋势交易策略 | RiceQuant … 根据阅读的趋势交易一书，仿写的交易策略；【品种选择】主要选择了农产品、金属产品与化工产品【风险控制】依据产品近期的波动率来计算仓位【开仓】通过简单的macd交叉触发开仓与平仓信号，同时通过与前一日价格比较过滤信号【止损】通过价格与40日均线的交叉触发止损 量化选股：程序化交易系列 一种基于均线的股指日内突破交易 … 交易策略： 标的：股指期货连续合约的3 分钟价格线，每次交易1 手。 交易时间区间：每个交易日的9 点45 分至当日14 点57 分。在这个时间区间内交易，一方 面是因为：我们所选择的短周期均线的周期为5，长周期均线的周期为10，策略是纯日内策 对不起，双均线真的可以杀遍期货市场_交易 双均线交易策略和单均线交易策略，是期货市场上，均线类交易系统的最基础版本。 知道的人，估计比海龟交易法则还多。 那么，这个由几万到几亿的交易结果，主要是因为双均线交易策略的强大吗？ 并不是。 这个结果证明的是： 复利的效果有多强大。 三重指数移动均线策略法则，捕捉买卖信号！_交易