什么是波动率交易策略
当期权的交易策略可以分为方向性交易策略和波动率交易策略，方向性交易策略是指 基于对标的资产价格未来方向性走势的预测而进行的交易策略；波动率交易策略是 京东JD.COM图书频道为您提供《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》在线选购， 本书作者：，出版社：机械工业出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠 2015年7月20日 通常选择的是30—90天内每个交易日的收盘价数据。 历史波动率的计算过程是， 首先，获取标的物在固定时间间隔上的价格数据（例如每天、每周或每 2018年11月9日 期权交易中，隐含波动率在不同的行权价和不同期限呈现出明显的结构形态，交易者 可以捕捉到波动率曲面形态的变化，即根据当前的波动率动态 2018年1月2日 波动率套利交易是专业期权交易员所采用的基本策略。它包含四个基本步骤：首先， 找出高估期权做空；其次，利用标的对冲形成Delta中性；再次，不断 2018年2月15日 内容简介《期权波动率交易策略》源自于谢尔登•纳坦恩伯格最受欢迎的讲座《期权 波动率策略交易》，是一本期权交易员必备的实战指南。 书中概述了
期权波动率交易——华安期货陈硕
2018年2月15日 内容简介《期权波动率交易策略》源自于谢尔登•纳坦恩伯格最受欢迎的讲座《期权 波动率策略交易》，是一本期权交易员必备的实战指南。 书中概述了 源自於謝爾登．納坦恩伯格最受歡迎的講座——《期權波動率策略交易》，是一本期權 交易員必備的實戰指南。書中概述了納坦恩伯格期權分析和交易的寶貴個人經驗： 在本节中我会介绍一些数学/统计方法来对交易策略进行一些优化。 这些数学或者 统计方法本身并不难也不高深。但我更希望传达的信息是，这些方法
期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 集思录
2017-04-28 有哪些著名的波动率交易策略; 2017-06-02 时间，空间波动率怎么计算 1; 2018-07-30 如何用波动率概率分布交易期权; 2017-02-12 为什么说交易期权是交易波动率而不是赌涨跌 1; 2017-05-17 期权交易与股票交易有何不同 1; 2016-12-22 有哪些著名的波动率交易策略; 2013-12-14 什么是外汇行情波动率？ Short vol 的缺点在于，如果市场有剧烈的波动，尤其是go down, 那么realized vol 会有一个spike 导致realized vol 大于 implied vol，那么就会亏损。在我的credit vol 策略中，我是short cdx vol, hedge by sp500 vol。但如果针对sp500 index vol 或者 个股的vol 策略，我觉得很难hedge 这个risk。 投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边“猜涨跌”）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来自… 1. 什么是波动率套利？ · 狭义的“波动率套利”，专指通过研究隐含波动率和历史波动率的差异，从而进行统计套利的方法。广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。 2. 为什么要交易波动率？ 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。 从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。 由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场 什么叫做波动率套利？ 交易期权的策略主要可以分为两大类，一类是交易标的方向，一类是交易波动率。广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。 一、策略分析 （一）什么是波动率. 波动率是用于衡量期货标的价格变化幅度的指标。它有如下几个特征：1.随着时间改变不断改变；2.波动率一般有一定的聚集效应；3.波动率一般遵循均值回归的过程。 （二）看多波动率的交易策略.
期权波动率套利策略之谜 - 知乎
期权波动率交易：波动市场中的盈利策略，作者：[美] 亚当·华纳（Adam Warner） 著；傅晓，时晓虹，王涛 译，机械工业出版社 出版，欢迎阅读《期权波动率交易：波动市场中的盈利策略》，读书网|dushu.com
投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边“猜涨跌”）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来自…
波动率指数到底是什么 - 10jqka.com.cn 波动率指数到底是什么. 2018-10-12 06:35:26 来源： 上海证券报 中性. 评论(0) 收藏(0 波动率指数是基于期权交易价格编制，反映投资者对市场未来波动性预期的指数。 【十大券商一周策略】扩大内需战略的明确 是 读懂隐含波动率，OKEx研究员的期权对冲策略_什么是期权波动率_ … 原标题：读懂隐含波动率，OKEx研究员的期权对冲策略. 据市场分析公司Skew最新数据，6月9日，比特币未平仓期权已达15亿美元，33天前未平仓头寸刚突破10亿美元，这表明一个多月的时间里涨幅达50%。